Afastada do centro urbano, a Capela do Mileu é um dos monumentos mais antigos da Guarda. Possivelmente com raízes visigóticas, revela-se hoje num exemplar do período de transição do românico para o gótico. Afirma-se como um ponto importante nos caminhos de peregrinação a Santiago de Compostela.

Cidadelhe, o “calcanhar do mundo” pertence à área do Parque Arqueológico do Vale do Côa devido às figuras rupestres gravadas em granito datadas da Pré-História. Aqui foi filmado o filme "Fátima" por, segundo o realizador, as ruas estarem como há 200 anos e a posição de cima de um monte possuírem permitir boa luz.

De estilo românico e gótico com algumas adições manuelinas, acede-se pela Porta do Castelo onde estão representadas as armas reais de D. Manuel l e esfera armilar. É composto por uma Torre de Menagem, com varanda e mata-cães, a Torre do Facho, a Cisterna, e ainda uma porta falsa e a pequena Porta da Traição.

A Estação Arqueológica de Sabugal corresponde às ruínas do Sabugal Velho e os seus vestígios cobrem a totalidade do topo de um pequeno relevo, indicando que Sabugal Velho é um dos sítios arqueológicos fundamentais para o estudo e para a compreensão da proto-história da Beira Interior e da presença leonesa em terras de Riba-Côa. O povoado foi reabilitado para ser visitado pela população e os materiais provenientes das campanhas arqueológicas encontram-se expostos no atual Museu Municipal do Sabugal, e constituem um dos seus maiores atrativos de visita.